系统可以优化,但不要随便变化
系统可以优化,但不要随便变化
在交易者经过长时间的优化和调整后,假如他的规则不变,他就根本不需要再回测了,因为他制定了规则,就没有必要再去动它。剩下的就是去执行。
但是,大多数人的回测存在两个问题。
1.短期偏好。
所谓短期偏好,就是人们更愿意看到最近一段时间和短期的结果。由于他们认为市场是不断变化的,而且短期的历史结果更有说服力。
2.频繁变参数。
例如,一个人原来系统参数是20,经过测试,获利100万元。接着优化了20个参数。计算结果表明,36的数值试验效果良好,可获得200万元的效益。因此,他放弃了先前的参数,而选择了最佳参数。
层次一:寻找规律。
这一阶段的复盘就是在趋势图上寻找各种规律,急于判断未来的走势。例如,X图形出现以后,市场上涨更容易?在Y图形出现之后,市场会更容易下跌吗?连续出现几根阴线,说明价格会下降吗?
找规律的时间要持续一段时间。此时,你可能会遭遇各种挫折,因为你所寻找的规则是没有规则的。等你意识到问题所在,你将进入下一阶段。
层次二:制定交易规则。
在认识到趋势的不确定性后,你才会明白,真正可以依赖的是自己的交易系统,因此,你才会建立规则,进入,退出,资金管理。制订规则后,我们需要不断优化规则,使其与我们的性格相一致。
然后也不能马上真金白钱到市场中去试,我们可以回到历史的回测中,你们的规则必须要经过历史测试。这样你就可以找出符合你入市规则的点位,并在入市后确定是否触发止损,然后计算损益。查看历史趋势中你的方法的性能,然后你可以根据结果的反馈进行优化。
这只是有史以来最完美的交易参数,但历史数据是确定的,未来是不确定性的,此方法相当于计算某些数据中的最佳值。那不是交易的问题,而是数学的问题。这是显而易见的。历史中最佳参数和最坏参数都是明摆着的。
很多人拿出很漂亮的历史回测曲线,但是实际交易中确惨不忍睹,因为历史最佳表现的参数,在未来不一定是最佳。这就过度优化了。
要想抓住现实,我们必须再次面对不确定性。很多人相信“特别方法”,什么市场魔法,什么圣杯,什么数浪大法。但是你优化出来的参数真的与众不同吗?还是仅仅是短期内,刚好在特定的位置,运气而已?
所以优化是对的,但不要在数学层面去优化,要透过现象看本质,从交易逻辑中去优化,去思考,找出适合自己的参数(不一定是表现最佳),这样更容易执行。
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